🍊2월 셋째 주 : 변덕 좀 부릴게

2022. 2. 18.

🍊2월 셋째 주 : 변덕 좀 부릴게

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👉THIS IS NEWSYLETTER👈

안녕하세요 뉴저님!🌱

이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리보기

✅ 국내 증시 : 오스템임플란트의 상장적격성 실질검사 결과는?
✅ 미국 증시 : 지금 가장 뜨거운 감자인 러시아vs우크라이나 가 증시에 미친 영향은?

지난주 뉴스레터는 잘 읽으셨나요?

여러분의 따뜻하고 동시에 날카로운 피드백에

더 성장해서 돌아왔습니다!! (감격의 눈물이... 😂)

[ 뉴지's 팩터 Pack ]과 [ 우당탕탕 뉴지스탁 ]은

여러분의 소중한 피드백을 통해 약간의 노선 변경이 발생했습니다!

✅ 백테스팅이란 무엇인가?
✅ 젠트레이더를 활용하기 위한 AWS 가입 방법과 꿀팁까지!

그럼 뉴지레터 2화 같이 출발 해볼까요?🏃

2월 셋째주 뉴지's 뉴스 뉴스? 시작합니다!

🇰🇷 국내 (2/11~2/17 GMT+9)

코스피 2,743.34 🌤️

+ 4.20 ( + 0.15%)

코스닥 894.22 ☁️

- 11.09 ( - 1.25%)

👉 [ 2/11 ] 카카오 3,000억 원 규모 자사주 소각 결정

주주환원의 일환으로 올해 3,000억 원 규모의 자사주를 소각한다고 공시했습니다.
지난해 결산배당으로 보통주 1주당 53원의 현금배당도 결정되었어요. (0.05%) (배당기준일: 2021년 12/31)

👉 [ 2/14 ] 주식 거래 회전율 2년 만에 10%대로 하락📉

작년 12월부터 유가증권시장 회전율이 17%대로 떨어졌습니다.
2019년 12월 (18.51%) 이후로 20% 아래로 떨어진 것은 처음인데요.
2021년 6월에는 60.45% 였는데 약 8개월만에 43%p나 하락했어요.

💡 주식 거래 회전율이 왜 떨어진 거예요?
최근 주가 하락이 지속 되면서 시장의 불확실성이 계속되고 있고 아직은 코로나 시작 하락 폭에 비하면 적은 수준이라 앞으로 시장이 어떻게 진행될지 예측이 힘듭니다. 또 미국의 금리 인상, 전쟁 발발 가능성 등의 우려로 장기간 지수가 반등하지 못할 것이라는 불안한 심리 형성 등 다양한 이유로 개인 투자자들이 활발하게 거래하기 보다는 시장 상황을 지켜보는 것 같습니다.

👉 [ 2/17 ] 오스템임플란트의 미래는?

2022년 새해 첫 거래일 부터 큰 사건이 터졌었죠. 바로 오스템임플란트 횡령사건..! (두둥)
약 2천억원 규모의 횡령 사건으로 현재 거래정지가 된 오스템임플란트가 상장적격성 실질검사 대상으로 결정되었습니다.
거래소는 20영업일 (~3월 21일) 이내에 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정하게 됩니다.
다만 회사가 통보일로부터 15영업일 (~3월 14일) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우 제출일로부터 20영업일 이내에 상장폐지 여부 또는 개선시간 부여 여부가 결정됩니다!

🇺🇸 미국 (2/10-2/16 GMT-5)

DOW 34,934.27 ⛈

- 696.54 ( - 1.95%)

S&P 500 4,475.01 🌧

- 78.23 ( - 1.72%)

나스닥 14,124.10 ☁️

- 104.59 ( - 0.74%)

👉 [ 2/10 ] CPI 국채 금리 급등으로 뉴욕 증시가 하락했어요

저번 뉴지레터에서 말했던 1월 CPI(소비자물가지수)가 전월대비 +0.6%로 예상치인 +0.4%보다 더 오르고, 지난해 같은 기간보다 7.5%(예상치 7.2%) 상승했습니다.

통상적으로 국채 금리가 오르면 주식시장이 하락한다고 하는데, 실제로 2/10 시장은 하락 마감했네요!

👉 [ 2/11 ] 러-우크라이나 분쟁으로 반도체 주식들이 다같이 떨어졌어요

퀄컴, AMD를 비롯한 주요 반도체 관련주들이 11일 일제히 하락했습니다.
그 중 AMD가 가장 큰 폭인 10%로 하락 했습니다 (113.14달러로 마감)

💡 왜 분쟁 때문에 반도체 주식이 하락하나요?
지금까지 반도체 생산업체들은 반도체의 원자재인 네온, 팔라듐 등을 러시아, 우크라이나에 상당 부분 의존하고 있었어요. 러-우크라이나 분쟁이 고조될 경우 생산에 차질을 빚을 것으로 예상돼요.

👉 [ 2/15 ] 러-우크라이나 긴장 완화에 뉴욕 증시는 다시 상승!

일부 러시아군 부대가 우크라이나 국경 근처에서 훈련을 마친 후 기지로 복귀했습니다!
아직 미국 등 서방은 경계를 풀지 않고 있지만 그럼에도 지정학적 긴장이 완화되며 WTI(서부텍사스산원유)의 가격은 하락했어요 (-3.6%)

💡 러시아와 우크라이나 분쟁을 간단하게 설명하자면?
러시아-우크라이나 전쟁 위기는 2014년부터 이어져왔어요.
2014년 우크라이나 대통령이 EU와의 무역협정을 미루고 친러정책을 펼쳤으나 국민들로부터 반대시위가 크게 일어나 대통령직에서 물러나게 됩니다 ➡️ 이후 러시아는 우크라이나 땅이었던 크림반도에 군대를 보내 크림반도를 러시아 소속으로 만들어버려요! ➡️ 이에 우크라이나 정부에 반대하며 독립된 국가를 세우겠다고 주장하는 반군 세력이 생기게 되고 러시아가 이 반군세력을 지원하며 러시아 vs 우크라이나 의 대결이 되어버린겁니다.

👉 [ 2/16 ] 1월 소매 판매 기대치보다 더 크게 증가 (전월 대비 3.8%🔺)

1월 소매 판매량이 전월보다 3.8% 증가한 6천498억 달러로 집계되었습니다.
이번 상승 폭은 지난 3월 이후 가장 컸으며 시장 전망치였던 2%대를 훨씬 웃도는 값입니다.

💡 미국의 소매 판매 규모는 왜 중요할까요?
미국의 소매 판매 규모는 미국 경제의 핵심축을 담당한다고 볼 수 있어요! 미국의 소매 판매는 전체 국내총생산(GDP)의 약 70%를 차지하기 때문에 미국 경제의 건전성을 평가하는 핵심 요소로 꼽힙니다.

🚨 지난 뉴스레터에서 팩터 소개에 앞서 전략 제작에 필요한 젠포트 기초 설명이 선행되었으면 좋겠다는 피드백을 받았습니다. 피드백을 반영하여 한동안 팩터소개 대신 젠포트 사용에 필수적인 기본 용어들에 대해서 먼저 소개해 드릴게요🚨

🎉 이번 주에 소개해 드릴 기본 개념은 백테스팅 입니다!

젠포트 유저라면 모두 한 번쯤 해본 적 있는 백테스팅!

백테스팅은 사용자가 "과거 어떤 시점에서 이런 투자 전략을 적용했다면 어떤 결과가 나왔을까?" 를 테스트 해보는 것입니다. 즉, 나만의 전략을 실전 투자하기 전에 검증을 거치는 과정이라고 할 수 있어요!

🔅젠포트 백테스팅은 일봉, 틱 두 가지 데이터를 활용할 수 있습니다.

일봉: 하루동안 형성된 주가 캔들
틱: 거래 한 번당 형성되는 단위 (거래 1 번 = 1 틱)

젠포트에서는 기본 설정(운용자금, 운용기간 등)부터 매매대상 그리고 매매조건(팩터)까지 세부적으로 설정해서 백테스팅을 통해 과거 매매결과를 볼 수 있습니다!

뉴지스탁 회원은 매일 백테스팅을 💸무료💸로 이용할 수 있습니다

일봉 백테스팅 최근 1년 기간 무제한 무료 (하루에 100번이고 1000번이고 다 무료!)
일봉 백테스팅 전 기간 (2007~) 하루에 1회 무료
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🛑 그리고 👉젠포트 커뮤니티👈 에서 진행하는 여러 이벤트를 통해
무료로 백테스팅 이용권을 지급받을수도 있습니다!
이벤트는 매달 진행되니 많은 관심 부탁드립니다!🛑

🛑 전기간으로 일봉 백테스팅, 틱 백테스팅을 1회 이상 이용하고싶다면

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일봉 백테스팅은 1회에 500원, 틱 백테스팅은 1회에 1,000원 입니다🛑

❓백테스트를 통해 미래를 예측하는 건가요?

미래 예측보다는 과거와 비슷한 상황이 왔을 때 최선의 수를 둔다고 볼 수 있어요. 알파고가 이세돌 9단을 그런 방식으로 이긴 것처럼요. 최근 하락장이나 코로나 19, 금융위기 등 이유는 다양했지만, 증시에 미친 영향은 유사했습니다. 바로 급락장이 나왔다는 것이죠. 과거 급락장에서 내가 할 수 있었던 최선의 수를 현재의 급락장에 대입하는 것이 퀀트 투자의 하나라고 볼 수 있습니다.

❓그럼 백테스팅으로 검증된 전략은 실제로 수익이 무조건 나는 걸까요?

결론을 말하자면 그럴 수도, 아닐 수도 있습니다. 백테스팅은 과거의 데이터를 통해 테스팅하는 것이기 때문에 미래의 주가 흐름이 과거와 똑같이 형성될 것이라는 보장은 절대 없습니다.

❓백테스팅으로는 최적의 결과값이 나왔는데 현실에서는 안 통해요!

이런 상황은 과 최적화가 되었을 확률이 높습니다. 과 최적화는 과도한 최적화를 의미하며 전략을 만들 때 가장 조심해야 하는 것 중의 하나인데요. 백테스팅은 과거의 데이터를 통해 전략을 검증하는 것이기 때문에 나도 모르게 눈에 보이는 높은 수익만을 바라보며 백테스팅 할 확률이 높습니다
예를 들어 어느 시점에 상장 폐지되는 종목을 미리 제거하여 수익률을 높인다던가, 특정 시점에 급등했던 종목을 찾아 매수한다던가 하는 방식이죠. 이런 수를 쓴다면 백테스팅 결과는 매우 잘 나올 수 있지만 현실에서는..? 예상할 수 있듯이 높은 수익률을 기대하기 힘듭니다.

❓그럼 백테스팅은 쓸모 없는거 아닌가요..?